近年來，股市“黑天鵝”事件逐漸增多，追求可持續(xù)發(fā)展的ESG理念越來越受到重視。據(jù)悉，以ESG理念和量化投資策略為基石的大摩ESG量化基金即將于7月13日結(jié)束募集，該基金從ESG維度全面考察上市公司可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Γx出具有長期價(jià)值的企業(yè)，力爭為投資者創(chuàng)造更出色的復(fù)合回報(bào)。
傳統(tǒng)的選股方法往往以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主，ESG投資理念則通過考察公司可持續(xù)發(fā)展的三個(gè)核心要素，即環(huán)境（E）、社會(huì)（S）和公司治理（G），以更全面地把握一家上市公司的真實(shí)狀況，高ESG評級的公司有助于降低投資組合踩雷的風(fēng)險(xiǎn)。大摩ESG量化基金擬任基金經(jīng)理余斌解釋道，如果將上市公司比喻為學(xué)生，那么ESG投資旨在選出品學(xué)兼優(yōu)的“三好學(xué)生”。
另外，ESG評級基于長期評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，側(cè)重于關(guān)注企業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿�，具有投資前瞻性，有助于避免因上市公司業(yè)績短期波動(dòng)帶來的選股擾動(dòng)。未來隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，在以綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略下，具有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓緦@得市場更多的關(guān)注。
ESG表現(xiàn)良好的企業(yè)還有望獲海外資金青睞。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)疫情防控得當(dāng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏得以領(lǐng)先全球，在上市公司盈利改善預(yù)期增強(qiáng)的影響下，海外資金有望持續(xù)流入A股。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月2日，兩市成交量時(shí)隔4個(gè)月后重返萬億。其中，北上資金全天單邊凈買入171.15億元，全天合計(jì)買賣金額創(chuàng)歷史新高。而隨著A股 “入摩”權(quán)重不斷提高，MSCI ESG評級逐步覆蓋A股市場，ESG表現(xiàn)良好的個(gè)股也有望受到外資追捧。
據(jù)了解，大摩ESG量化基金依托于摩根士丹利華鑫基金自主開發(fā)的ESG DataLAB投研平臺(tái)，該平臺(tái)運(yùn)用大數(shù)據(jù)及AI手段對全市場A股進(jìn)行ESG評級，能夠?qū)ν话l(fā)事件實(shí)現(xiàn)預(yù)警，輸出ESG評價(jià)后的“負(fù)面清單”，同時(shí)構(gòu)建出ESG投資策略的精選池，為投資管理提供了可靠的“排雷器”與精選庫。該投研平臺(tái)曾獲評《證券時(shí)報(bào)》2019（第三屆）中國金融科技先鋒榜之中國公募基金智能投研先鋒榜，受到業(yè)界權(quán)威認(rèn)可。
大摩ESG量化基金擬由摩根士丹利華鑫基金數(shù)量化投資部總監(jiān)余斌掌舵，他透露，該產(chǎn)品還將發(fā)揮量化應(yīng)用的優(yōu)勢，提高組合的選股勝率，優(yōu)中選優(yōu)構(gòu)建投資組合。余斌表示，“量化思路跟ESG的復(fù)利效應(yīng)一脈相承，我們不求速勝，通過點(diǎn)點(diǎn)滴滴積累，在各個(gè)維度不斷優(yōu)化，力爭為持有人獲取更加出色的復(fù)合回報(bào)�！�
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