嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書摘要

重要提示

本基金經(jīng)2016年9月30日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2016]2267號）注冊募集。本基金基金合同于2017年7月3日正式生效，自該日起本基金管理人開始管理本基金。

投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。

本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準�；�金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務的法律文件�；�金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務�；�金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。

投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)�；�金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規(guī)定，本次更新招募說明書更新了“基金管理人”中基金經(jīng)理信息。

一、基金管理人

（一） 基金管理人概況

1、基本情況

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嘉實基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1999]5號文批準，于1999年3月25日成立，是中國第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司注冊地上海，總部設在北京并設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業(yè)年金投資管理人、QDII資格和特定資產(chǎn)管理業(yè)務資格。

（二） 主要人員情況

1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他管理人員基本情況

牛成立先生，聯(lián)席董事長，經(jīng)濟學碩士，中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司副處長、處長；中國銀行(601988,股吧)廈門分行黨委委員、副行長（掛職）；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（下稱銀監(jiān)會）非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管部處長；銀監(jiān)會新疆監(jiān)管局黨委委員、副局長；銀監(jiān)會銀行監(jiān)管四部副主任；銀監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局黨委書記、局長；銀監(jiān)會融資性擔保業(yè)務工作部（融資性擔保業(yè)務監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室）主任；中誠信托有限責任公司黨委委員、總裁�，F(xiàn)任中誠信托有限責任公司黨委書記、董事長，兼任中國信托業(yè)保障基金有限責任公司董事。

趙學軍先生，董事長，黨委書記，經(jīng)濟學博士。曾就職于天津通信廣播公司電視設計所、外經(jīng)貿(mào)部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期貨經(jīng)紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉實基金管理有限公司董事、總經(jīng)理，2017年12月起任公司董事長。

朱蕾女士，董事，碩士研究生，中共黨員。曾任保監(jiān)會財會部資金運用處主任科員；國都證券有限責任公司研究部高級經(jīng)理；中歐基金管理有限公司董秘兼發(fā)展戰(zhàn)略官；現(xiàn)任中誠信托有限責任公司總裁助理兼國際業(yè)務部總經(jīng)理；兼任中誠國際資本有限公司總經(jīng)理、深圳前海中誠股權(quán)投資基金管理有限公司董事長、總經(jīng)理。

韓家樂先生，董事，1990年畢業(yè)于清華大學經(jīng)濟管理學院，碩士研究生。1990年2月至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理；1994年至今，任北京德恒有限責任公司總經(jīng)理；2001年11月至今，任立信投資有限責任公司董事長。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亞籍，澳大利亞莫納什大學經(jīng)濟政治專業(yè)學士。曾任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管，貝恩(Bain&Company)期貨與商品部負責人，德意志銀行（紐約）全球股票投資部首席運營官、MD，德意志資產(chǎn)管理（紐約）全球首席運營官、MD，德意志銀行（倫敦）首席運營官，德意志銀行全球?qū)徲嬛鞴堋，F(xiàn)任DWS Management GmbH執(zhí)行董事、全球首席運營官。

高峰先生，董事，美國籍，美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利息衍生品副總裁，美國友邦金融產(chǎn)品集團結(jié)構(gòu)產(chǎn)品部副總裁。自1996年加入德意志銀行以來，曾任德意志銀行（紐約、香港、新加坡）董事、全球市場部中國區(qū)主管、上海分行行長，2008年至今任德意志銀行（中國）有限公司行長、德意志銀行集團中國區(qū)總經(jīng)理。

王巍先生，獨立董事，美國福特姆大學文理學院國際金融專業(yè)博士。曾任職于中國建設銀行(601939,股吧)遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員，美國化學銀行分析師，美國世界銀行顧問，中國南方證券有限公司副總裁，萬盟投資管理有限公司董事長。2004至今任萬盟并購集團董事長。

湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯咨詢委員會成員。曾兼任中國證券監(jiān)督管理委員會第一、二屆并購重組審核委員會委員，現(xiàn)兼任上海證券交易所上市委員會委員、中國上市公司協(xié)會獨立董事委員會首任主任。

王瑞華先生，獨立董事，管理學博士，會計學教授，注冊會計師，中共黨員。曾任中央財經(jīng)大學財務會計教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起擔任中央財經(jīng)大學商學院院長兼MBA教育中心主任。

經(jīng)雷先生，董事、總經(jīng)理，金融學、會計學專業(yè)本科學歷，工商管理學學士學位，特許金融分析師（CFA）。1998年到2008年在美國國際集團（AIG）國際投資公司美國紐約總部擔任研究投資工作。2008年到2013年歷任友邦保險中國區(qū)資產(chǎn)管理中心副總監(jiān)，首席投資總監(jiān)及資產(chǎn)管理中心負責人。2013年10月至今就職于嘉實基金(博客,微博)管理有限公司，歷任董事總經(jīng)理（MD）、機構(gòu)投資和固定收益業(yè)務首席投資官；2018年3月起任公司總經(jīng)理。

張樹忠先生，監(jiān)事長，經(jīng)濟學博士，高級經(jīng)濟師，中共黨員。曾任華夏證券公司投資銀行部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理；光大證券(601788,股吧)公司總裁助理、北方總部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理總監(jiān)；光大保德信基金管理公司董事、副總經(jīng)理；大通證券股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；大成基金管理有限公司董事長，中國人保(601319,股吧)資產(chǎn)管理股份有限公司副總裁、首席投資執(zhí)行官；中誠信托有限責任公司副董事長、黨委副書記�，F(xiàn)任中誠信托有限責任公司黨委副書記、總裁，兼任中誠資本管理（北京）有限公司董事長。

穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責任公司財務主管。2001年11月至今任立信投資有限公司財務總監(jiān)。

曾憲政先生，監(jiān)事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職于首鋼集團，2003年10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職于嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現(xiàn)任法律部總監(jiān)。

羅麗麗女士，監(jiān)事，經(jīng)濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限公司證券事務代表，2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事務主管，2006年2月至2007年10月任上海浦東發(fā)展銀行北京分行法務經(jīng)理，2007年10月至2010年12月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規(guī)經(jīng)理。2010年12月加入嘉實基金管理有限公司,現(xiàn)任稽核部執(zhí)行總監(jiān)。

宋振茹女士，副總經(jīng)理，中共黨員，碩士研究生，經(jīng)濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛(wèi)局。1996年11月至1998年7月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經(jīng)理助理。1999年3月至今任職于嘉實基金管理有限公司，歷任督察員和公司副總經(jīng)理。

王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸通聯(lián)合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險(601336,股吧)股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監(jiān)。

2、基金經(jīng)理

（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理

劉珈吟女士，碩士研究生，10年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。2009年加入嘉實基金管理有限公司，曾任指數(shù)投資部指數(shù)研究員一職�，F(xiàn)任指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2016年3月24日至今任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2017年6月7日至今任嘉實中關村(000931,股吧)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月14日至今任嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月20日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

高峰先生，碩士研究生，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，北京大學金融學碩士，特許金融分析師（CFA）。曾任中國工商銀行股份有限公司金融市場部外匯及衍生品交易員。2015年加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部，現(xiàn)任指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2019年4月2日至今任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)理、2019年4月2日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月26日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至今任嘉實中關村A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至今任嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。

（2）歷任基金經(jīng)理

何如女士，管理時間為2017年7月3日至2019年3月30日；陳正憲先生，管理時間為2017年7月3日至2019年9月28日。

3、Smart Beta及量化投資決策委員會

Smart Beta及量化投資決策委員會的成員包括：Smart-Beta和量化投資首席投資官楊宇先生，公司總經(jīng)理兼固定收益業(yè)務首席投資官經(jīng)雷先生，部門負責人劉斌先生、陳正憲先生、何如女士。

4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

二、基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號

首次注冊登記日期：1983年10月31日

注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：劉連舸

基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

托管部門信息披露聯(lián)系人：王永民

傳真：（010）66594942

中國銀行客服電話：95566

（二）基金托管部門及主要人員情況

中國銀行托管業(yè)務部設立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗，且具有海外工作、學習或培訓經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務。

作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、一對一）、社�；�金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務體系。在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的托管增值服務，是國內(nèi)領先的大型中資托管銀行。

（三）證券投資基金托管情況

截至2019年6月30日，中國銀行已托管716只證券投資基金，其中境內(nèi)基金676只，QDII基金40只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。

（四）托管業(yè)務的內(nèi)部控制制度

中國銀行托管業(yè)務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分，秉承中國銀行風險控制理念，堅持“規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。中國銀行托管業(yè)務部風險控制工作貫穿業(yè)務各環(huán)節(jié)，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內(nèi)外部檢查及審計等措施強化托管業(yè)務全員、全面、全程的風險管控。

2007年起，中國銀行連續(xù)聘請外部會計會計師事務所開展托管業(yè)務內(nèi)部控制審閱工作。先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內(nèi)控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2017年，中國銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內(nèi)部控制審計報告。中國銀行托管業(yè)務內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。

（五）托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)報告�；�金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

三、相關服務機構(gòu)

（一） 基金份額發(fā)售機構(gòu)

1、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認購發(fā)售直銷機構(gòu)：嘉實基金管理有限公司

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

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（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

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（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司

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（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司

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（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司

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2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認購發(fā)售代理機構(gòu)

詳見基金份額發(fā)售公告。

3、網(wǎng)上現(xiàn)金認購發(fā)售代理機構(gòu)

投資者可直接通過具有基金銷售業(yè)務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務。詳見基金份額發(fā)售公告。

本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務資格的上交所會員可通過上交所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務。

基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金或變更上述發(fā)售代理機構(gòu)，并及時公告。

（二） 申購贖回代理券商、二級市場交易代辦證券公司

(1)中信建投證券股份有限公司

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(2)招商證券(600999,股吧)股份有限公司

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(3)廣發(fā)證券(000776,股吧)股份有限公司

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(4)中信證券(600030,股吧)股份有限公司

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(5)中國銀河證券股份有限公司

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(6)安信證券股份有限公司

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(7)中信證券(山東)有限責任公司

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(8)方正證券(601901,股吧)股份有限公司

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(9)中泰證券股份有限公司

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(10)長江證券(000783,股吧)股份有限公司

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(11)國盛證券有限責任公司

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(12)華鑫證券有限責任公司

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（三） 登記結(jié)算機構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司

地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：周明

電話： 010 -59378856

傳真： 010 -59378907聯(lián)系人：崔巍

（四） 出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

住所、辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行(600015,股吧)大廈14樓

聯(lián)系電話：（021）5115 0298

傳真：（021）5115 0398

負責人：廖海

聯(lián)系人：范佳斐

經(jīng)辦律師：劉佳、范佳斐

（五） 審計基金財產(chǎn)的會計師事務所

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四、基金的名稱

本基金名稱：嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

五、基金的類型

本基金類型：股票型指數(shù)證券投資基金、交易型開放式

六、基金的投資目標

本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。

七、基金的投資范圍

本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等），債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。

八、基金的投資策略

本基金采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。但因特殊情況（如流動性原因）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。

如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如權(quán)證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。

① 股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。

② 權(quán)證投資策略

權(quán)證為本基金輔助性投資工具。權(quán)證的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。

③ 資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方 從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風險的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長期穩(wěn)定收益。

1、決策依據(jù)

有關法律法規(guī)、基金合同和標的指數(shù)的相關規(guī)定是基金管理人運用基金財產(chǎn)的決策依據(jù)。

2、投資管理體制

本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經(jīng)理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數(shù)重大調(diào)整的應對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項投資決策；基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護過程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。

3、投資程序

研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風險的發(fā)生。

（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺，整合內(nèi)部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展標的指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。

（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項�；�金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。

（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標的指數(shù)相關信息，結(jié)合內(nèi)部指數(shù)投資研究，基金經(jīng)理主要以指數(shù)復制法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當指數(shù)投資的方法，以降低投資成本、控制投資風險。

（4）交易執(zhí)行：集中交易室負責具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責。

（5）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關報告�？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。

（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動情況，并結(jié)合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、本基金申購和贖回的現(xiàn)金流量以及組合投資績效評估的結(jié)果等，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤業(yè)績比較基準。

基金管理人在確�；�金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書及其更新中公告。

九、基金的業(yè)績比較基準

本基金的標的指數(shù)為富時中國A50指數(shù)，業(yè)績比較基準為富時中國A50指數(shù)收益率。如果指數(shù)發(fā)布機構(gòu)變更或者停止上述標的指數(shù)編制及發(fā)布，或者上述標的指數(shù)由其他指數(shù)代替，或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致上述指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，通過適當?shù)某绦蜃兏�本基金的標的指�?shù)，并同時更換本基金的基金名稱與業(yè)績比較基準。若標的指數(shù)變更對基金投資無實質(zhì)性影響（包括但不限于編制機構(gòu)變更、指數(shù)更名等）且在不損害持有人利益的前提下，無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金托管人同意后變更標的指數(shù)，報中國證監(jiān)會備案并及時公告。

十、基金的風險收益特征

本基金屬股票型證券投資基金，預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。

十一、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2019年6月30日（“報告期末”），本報告所列財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

1. 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

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注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。

2. 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

(1) 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

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(2) 報告期末積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

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3. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

(1) 報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

(2) 報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

■

注：報告期末，本基金僅持有上述2支積極投資股票。

4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

報告期末，本基金未持有債券。

5. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

報告期末，本基金未持有債券。

6. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

7. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

報告期末，本基金未持有貴金屬投資。

8. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

報告期末，本基金未持有權(quán)證。

9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期內(nèi)，本基金未參與股指期貨交易。

10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

報告期內(nèi)，本基金未參與國債期貨交易。

11. 投資組合報告附注

(1) 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形

（1）2018年7月9日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布深圳保監(jiān)局二〇一八年行政處罰信息主動公開事項（十三）深保監(jiān)罰 〔2018〕23號，2018年7月5日因招商銀行股份有限公司違反《中華人民共和國保險法》第一百三十一條第（一）項規(guī)定，根據(jù)該法第一百六十五條予以處罰，罰款30萬元。

2018年12月7日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕8號），對中國民生銀行股份有限公司內(nèi)控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，同業(yè)投資違規(guī)接受擔保等違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款3160萬元。2018年12月7日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕5號），對中國民生銀行股份有限公司貸款業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款200萬元。

2018年8月1日, 中國人民銀行發(fā)布銀反洗罰決字【2018】1號-5號，于2018年7月26日作出行政處罰決定，對上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項規(guī)定，處以50萬元罰款；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（二）項規(guī)定，處以30萬元罰款；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項規(guī)定，處以50萬元罰款；存在與身份不明的客戶進行交易的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（四）項規(guī)定，處以40萬元罰款；對浦發(fā)銀行(600000,股吧)合計處以170萬元罰款，并根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項、第（二）項、第（三）項和第（四）項規(guī)定，對相關責任人共處以18萬元罰款。

本基金投資于 “招商銀行(600036,股吧)（600036）”、“民生銀行（600016）”、“浦發(fā)銀行（600000）”的決策程序說明：本基金投資目標為緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行為標的指數(shù)的成份股，本基金投資于 “招商銀行”、“民生銀行”、“浦發(fā)銀行”股票的決策流程，符合公司投資管理制度的相關規(guī)定。

（2）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中，其他七名證券發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。

(2)

本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

(3) 其他資產(chǎn)構(gòu)成

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(4) 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

①報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末，本基金指數(shù)投資的前十名股票中不存在流通受限情況。

②報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

■

十二、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一） 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

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（二） 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

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圖：嘉實富時中國A50ETF基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率

的歷史走勢對比圖

（2017年7月3日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時本基金的各項投資比例符合基金合同（十三（二）投資范圍和（七）投資限制）的有關約定。

十三、基金的費用與稅收

（一） 與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

（1） 基金管理人的管理費；

（2） 基金托管人的托管費；

（3） 基金管理人與標的指數(shù)供應商簽訂的相應指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費

（4） 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

（5） 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟或仲裁費；

（6） 基金份額持有人大會費用；

（7） 因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費及其他類似性質(zhì)的費用等）；

（8） 基金資產(chǎn)的銀行匯劃費用；

（9） 基金的開戶費用、賬戶維護費用；

（10） 基金的上市初費和月費；

（11） 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

（1） 基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.5%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

（2） 基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

（3）基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。

根據(jù)基金管理人與標的指數(shù)供應商簽訂的相應指數(shù)許可使用協(xié)議的規(guī)定，指數(shù)使用許可費按基金管理費的10%計提。本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費率計提，因此指數(shù)許可使用費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。計算方法如下：

H=E×0.05%÷當年天數(shù)

H 為每日計提的指數(shù)使用許可費

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金合同生效后的指數(shù)許可使用費按日計提，按季支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金標的指數(shù)許可使用費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次季前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議所規(guī)定的方式支付給標的指數(shù)許可方。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。

如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。

上述“1、基金費用的種類中第（4）－（11）項費用”，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（二） 與基金銷售有關的費用

投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關費用。

除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘斊诨�金費用。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及其它有關法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經(jīng)營情況，對本基金原招募說明書進行了更新。主要更新內(nèi)容如下：

1.在“重要提示”部分：明確本次更新招募說明書更新的主要內(nèi)容。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金經(jīng)理的相關信息。

嘉實基金管理有限公司

2019年9月30日